关键区别 - 巴塞尔1 vs 2 vs 3
巴塞尔银行监督委员会(BCBS)引入了基础协议,该委员会是由银行监督当局委员会于1975年由十(G-10)国家组合成立的。提供银行法规的准则。到目前为止,BCB已发布了3份名为巴塞尔1,巴塞尔2和巴塞尔3的协议,目的是通过加强全球银行业监管来增强银行信誉。关键区别巴塞尔1 2和3是建立了巴塞尔1,以指定银行的最低资本比率与风险加权资产的比率,而巴塞尔2则建立以引入监督职责,以进一步加强最低资本要求,而巴塞尔3号则可以促进需求用于流动性缓冲区(额外的权益层)。
内容
1。概述和关键差异
2。什么是巴塞尔1
3。什么是巴塞尔2
4。什么是巴塞尔3
5。并排比较 - 巴塞尔1 vs 2 vs 3
6。概括
什么是巴塞尔1?
巴塞尔1于1988年7月发布,以提供一个框架来解决风险管理从银行的资本充足的角度来看。这里的主要关注点是银行的资本充足性。造成同样的主要原因之一是1980年代初期的拉丁美洲债务危机,委员会意识到国际银行的资本比率随着时间的流逝而减少。据说最低资本与风险加权资产的比率为8%,从1992年起生效。
巴塞尔1还指定了可以包含在最低要求资本的计算中的一般规定。
例如。协定有关如何认识多边网的影响的指定准则(两家或更多银行之间的协议可以合并许多交易,因为它具有成本效益和节省时间,而不是单独解决这些交易)于1995年4月。
什么是巴塞尔2?
巴塞尔2的主要目的是取代最低资本要求,需要对银行资本充足性进行监督审查。巴塞尔2由3个支柱组成。他们是,
- 最低资本要求,试图制定和扩展巴塞尔1中规定的标准化规则
- 对机构资本充足性和内部评估过程的监督审查
- 有效利用披露作为加强市场纪律并鼓励合理银行业务的杠杆
该新框架的设计目的是改善监管资本要求反映基本风险的方式,并更好地解决近年来发生的金融创新。旨在奖励和鼓励风险衡量和控制的持续改进的变化。
什么是巴塞尔3?
尤其是,随着雷曼兄弟(Lehman Brothers)的金融崩溃,这是一家全球金融服务公司的金融崩溃,在2008年9月被宣布为破产。公司治理和风险管理的陷阱导致了该协议的发展从2019年开始生效。银行业以太多的杠杆作用和流动性缓冲区不足进入了金融危机。因此,巴塞尔3的主要目标是为银行指定额外的共同权益(资本保护缓冲区)。违反时,限制了支出以帮助满足最低公共股权要求。此外,巴塞尔3中还包括以下准则。
- 一项反周期资本缓冲区,该缓冲区对银行参与系统范围的信贷繁荣施加限制,目的是减少信贷损失的损失
- 一个杠杆作用比率 - 相对于银行的所有资产和平衡表敞口的最低损失资本,无论风险加权如何
- 流动性要求 - 最低流动性比率,流动性覆盖率(LCR),旨在提供足够的现金来满足30天的压力,以满足资金需求;长期比率是净稳定筹资比率(NSFR),旨在解决整个资产负债表上的成熟度不匹配
- 针对系统上重要银行的其他建议,包括补充资本的要求,增强特遣队的资本以及加强跨境监督和解决方案的安排
巴塞尔1 2和3之间有什么区别?
巴塞尔1 vs 2 vs 3 |
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巴塞尔1 | 巴塞尔1的成立是列举银行的最低资本要求的主要目标。 |
巴塞尔2 | 建立了巴塞尔2,以引入监督责任并进一步加强最低资本要求。 |
巴塞尔3 | 巴塞尔3的重点是指定银行要维护的额外权益缓冲区。 |
风险重点 | |
巴塞尔1 | 巴塞尔1中的风险重点最小。 |
巴塞尔2 | 巴塞尔2引入了3支柱子的风险管理方法。 |
巴塞尔3 | 巴塞尔3引入了巴塞尔2中规定的风险外,对流动性风险的评估。 |
考虑风险 | |
巴塞尔1 | 巴塞尔1中仅考虑信用风险。 |
巴塞尔2 | 巴塞尔2包括各种风险,包括运营,战略和声誉风险。 |
巴塞尔3 | 巴塞尔3还包括巴塞尔2引入的风险。 |
未来风险的可预测性 | |
巴塞尔1 | 巴塞尔1往后看,因为它仅考虑了当前银行投资组合中的资产。 |
巴塞尔2 | 与巴塞尔1相比,巴塞尔2是前瞻性的,因为资本计算对风险敏感。 |
巴塞尔3 | 巴塞尔3正在前瞻性,因为除了单个银行标准外,还考虑了宏观经济环境因素。 |
摘要 - 巴塞尔1 vs 2 vs 3
巴塞尔1 2和3协议之间的差异主要是由于其目标建立目标之间的差异。即使它们在提出的标准和要求上截然不同,但所有3个都以这种方式导航,以管理迅速变化的国际商业环境来管理银行风险。随着全球化的进步,银行在世界各地都相互关联。如果银行承担未计算的风险,则可能会由于涉及的大量资金而出现灾难性的情况,并且很快就会在许多国家中散布负面影响。造成大量经济损失的2008年开始的金融危机是最及时的例子。
参考:
1.“巴塞尔委员会的历史”。巴塞尔委员会的历史。N.P.,2014年10月9日。2017年2月16日。
2.“案例研究:雷曼兄弟的崩溃。”Investopedia。N.P.,2016年3月3日。2017年2月16日。
3.“巴塞尔协定。”Investopedia。N.P.,2007年5月15日。2017年2月20日。
4. Amadeo,金伯利。“是什么原因造成了2008年的金融危机,它可能再次发生?”余额。N.P.,N.D。网络。2017年2月20日。
图片提供:
1.美国国家委员会关于美国金融和经济危机原因的“次级抵押起源,1996- 2008年” - 美国国家金融和经济危机事业委员会的最终报告,美国。70图5.2(公共领域)通过下议院维基梅迪亚
Ratnakar Vasant Welling说
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肖恩·凯恩斯(Shawn Caines)说
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Sanjaykumar tandra说
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